极度虚值期权是什么?
深度价外期权(极度虚值期权),是Delta绝对值小于0.2的期权。深度价外期权也可以被叫做极度虚值期权,是执行价格远远超过期权合约标的物现行市场价格的期权,没有内在价值,也没有行权价值。
虚值期权是一种偏离标的资产当前价值的期权合约,简单的理解就是在当前市场价格下,期权的行权价与标的资产的市场价格之间存在差距,且这种差距对于持有者不利。
虚值期权指如果立即执行期权,期权持有者的现金流量是负的。如果买权的协定价格高于市场汇率,或者卖权的协定汇率低于市场汇率,则为虚值期权。在期权处于虚值状态时,期权的买方不会执行期权,让其到期自动失效。
什么是虚值期权
虚值期权是一种偏离标的资产当前价值的期权合约,简单的理解就是在当前市场价格下,期权的行权价与标的资产的市场价格之间存在差距,且这种差距对于持有者不利。
虚值期权的特征:期货价格低于执行价格的看涨期权以及期货价格高于执行价格。平价期权的特征:期货价格等于执行价格。
对于看涨期权,实值期权指的是行权价格低于标的资产价格的情况,虚值期权指的是行权价格高于标的资产价格的情况。对于看跌期权,实值期权指的是行权价格高于标的资产价格的情况,虚值期权指的是行权价格低于标的资产价格的情况。
虚值期权,又称价外期权是指不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。
虚值期权(Out-Of-The-Money Option)是指期权的行权价格高于标的资产当前价格(对于看涨期权),或者行权价格低于标的资产当前价格(对于看跌期权)。在这种情况下,期权的内在价值为零,期权的价值主要由时间价值组成。
虚值指的是期权合约的执行价格与标的资产的市场价格之间已经没有利润空间。
实值期权和虚值期权有什么区别?
1、对于看跌期权,实值期权指的是行权价格高于标的资产价格的情况,虚值期权指的是行权价格低于标的资产价格的情况。实值期权的价值由其内在价值和时间价值组成,而虚值期权只有时间价值。
2、因此,实值期权的价格通常比平值期权和虚值期权更高,因为它们具有内在价值。平值期权(At-The-Money Option)是指期权的行权价格等于标的资产当前价格。在这种情况下,期权的内在价值为零,期权的价值主要由时间价值组成。
3、实值期权是指具有内在价值的期权。对于看涨期权,当行权价格低于期权标的当前市场价格时,看涨期权具有内涵价值,是实值期权;对于看跌期权,当行权价格高于期权标的当时的市场价格时,就是实值期权。
4、实值期权与虚值期权是按照行权价格与标的物价格划分的。
5、期权合约包含了实值期权和虚值期权,两者有一定的区别,并且在收益方向也是截然不同的。对于实值期权来说认购合约的行权价格对比标的证券市场价格,会比较低,而认沽合约行权价格,会高于市场价格。
6、期权合约是有不同的价值,分别区分为实值、平值和虚值,是用来描述当前期权合约的状态,与标的资产的市场价格和期权的行权价之间的关系有关,下图是上证50ETF期权实值、平值和虚值合约的图解。
虚值期权的含义
虚值期权指如果立即执行期权,期权持有者的现金流量是负的。如果买权的协定价格高于市场汇率,或者卖权的协定汇率低于市场汇率,则为虚值期权。在期权处于虚值状态时,期权的买方不会执行期权,让其到期自动失效。
虚值期权指的是没有内在价值的期权。虚值期权分为认购期权的虚值期权和认沽期权的虚值期权。当认购期权的敲定价格高于相关期货合约的当下市场价格时,视为该认购期权没有内在价值,为虚值期权。
【答案】:虚值期权又称“无价期权”、“劣价期权”,是指期权的交割价格与其相关期货的现行市场价格之间具有负值损价的期权。
看涨期权和看跌期权是什么意思?
1、看涨期权是指期权的持有者有权在到期日以特定的执行价格从期权卖方手中买入一定数量的特定资产。换句话说,看涨期权赋予了持有者在特定条件下购买某种资产的权利。
2、看涨期权和看跌期权是两种常见的金融衍生品,也称为期权合约。看涨期权(Call Options)给予购买者在未来某个特定日期以特定价格购买某种资产的权利,但没有义务。如果购买者预期该资产的价格会上涨,他们可能会购买看涨期权。
3、看跌期权:在到期日前,按照行权价格,卖出某个股票给对家(期权卖家)的合约。看涨期权:约定一个价格X,当以后价格大于X的时候,你还是可以已X的价格买入标的物。当价格低于X的时候,将损失买期权时候花费的权利金。
4、看涨期权的损益,是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。看跌期权本质:看跌期权的执行净收入,称为看跌期权的到期日价值,它等于执行价格减去标的资产价格的差额。
5、通俗地讲就是“买者越涨越赚,卖者越涨越跌”;反之,一个期权如果遵循“卖者越跌越赚,卖者越跌越亏”,那么这个期权是一个看跌期权。
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